ARIMA 모형 (계절형) – 시계열분석

ARIMA 모형 (계절형) ARIMA 모형을 보기전에 먼저 계절성을 가지는 데이터로 우리나라의 실업률의 데이터로 그래프를 보면 아래와 같은 형태로 나온다. 그래프를 분석하면 트렌드를 가지고 있고 분산이 동일하지 않고, 계절적인 형태가 보인다. – 분산 안정화 $-z_{t}^{-\frac{1}{2}}$ –…

ARIMA 모형 (비계절성) – 시계열분석

ARIMA – 비계절성 정상시계열과 ARIMA 모형 – 정상시계열이란 데이터가 시간이 지나도 trend가 없이 자기 위치에서 움직이는 시계열 자료로 완벽한 정상 시계열은 백색잡음이다(white noise) – 백색잡음과정(white noise preocess) 백색잡음의 식을 보면 $z_{t} = \mu + \alpha_{t}, t=1,2,….T$,…