시계열 분해 방법 기본적으로 시계열 분해 방법은 decompose와 같이 분해 하는 방법이다. 두 가지 type(adaptive, multi)로 decompose 하는 방법이 있다. 시계열 분해 방법은 추세와, 계설성과,…
단위근 차분 기존에는 ACF, PACF 를 통해서 ARIMA 의 차수를 정하는 것을 확인하였는데, 만약에 차분을 한다면 몇번을 해야하는지 확인하는게 단위근 을 테스트하는것이다. 추세선 + 정상성과정…
ARIMA 모형 (계절형) ARIMA 모형을 보기전에 먼저 계절성을 가지는 데이터로 우리나라의 실업률의 데이터로 그래프를 보면 아래와 같은 형태로 나온다. 그래프를 분석하면 트렌드를 가지고 있고 분산이…
ARIMA – 비계절성 정상시계열과 ARIMA 모형 – 정상시계열이란 데이터가 시간이 지나도 trend가 없이 자기 위치에서 움직이는 시계열 자료로 완벽한 정상 시계열은 백색잡음이다(white noise) – 백색잡음과정(white noise…
지수평활법(exponential smoothing) 예를 들어 주가에 차트를 보면 이동평균선(5,20,60,120)이 있다. 120이란 말은 120일 평균을 낸것이다. 20일 이동 평균선(20MA) $\dfrac{y_{-1} + y_{-2} + …..+ y_{-20}}{20}$ 위 식을…